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最优化理论笔记及期末复习（《数值最优化》——高立）(最优化理论pdf)
编辑：rootadmin最优化理论笔记及期末复习（《数值最优化》——高立） 目录一、预备知识二、无约束最优化方法的基本结构三、凸集和凸函数四、负梯度方法和Newton型方法五、共轭梯度法六、约束最优化问题的最优性理论七、罚函数方法八、期末复习8.1 知识点复习8.2 习题复习8.3 大实验代码8.3.1实验内容8.3.2实验目的8.3.3算法描述8.3.4程序中的参数设置、终止准则、关键技术(语句)等说明8.3.5实验代码8.3.5.1 目标函数8.3.5.2 计算梯度8.3.5.3 Armijo准则更新步长8.3.5.4最速下降法8.3.5.5 BFGS法8.3.5.6 FR共轭梯度法8.3.5.7 主程序九、总结一、预备知识
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二、无约束最优化方法的基本结构
三、凸集和凸函数四、负梯度方法和Newton型方法
五、共轭梯度法
六、约束最优化问题的最优性理论
七、罚函数方法
八、期末复习8.1 知识点复习
8.2 习题复习
8.3 大实验代码8.3.1实验内容
利用Matlab编程，实现采用简单Armijo非精确线搜索求步长的三种方法：负梯度法、BFGS法及FR共轭梯度法，并求解如下无约束优化问题： minf(x)=10(x13−x2)2+(x1−1)2min f(x) =10(x_1^3-x_2)^2+(x_1-1)^2minf(x)=10(x13−x2)2+(x1−1)2 通过实验过程进一步理解三种方法的原理和步骤，并对实验结果进行分析比较。
8.3.2实验目的掌握无约束最优化算法的基本架构，并能熟练使用Matlab软件实现一些基本实用的算法并进行数值试验分析。
8.3.3算法描述8.3.4程序中的参数设置、终止准则、关键技术(语句)等说明
8.3.5实验代码8.3.5.1 目标函数%%计算函数值function f=func(X)f=10.*(X(1).3-X(2)).2+(X(1)-1).2;end8.3.5.2 计算梯度%计算梯度值function g=grd(X)%计算梯度表达式% syms x1 x2;% f=10*(x13-x2)2+(x1-1)2;% diff(f,x1)% diff(f,x2)% ans = 2*x1 - 60*x12*(- x13 + x2) - 2% ans = - 20*x13 + 20*x2g=[2*X(1) - 60*X(1).2*(- X(1).3 + X(2)) - 2;- 20*X(1).3 + 20*X(2)];end8.3.5.3 Armijo准则更新步长function x=armijo(func,xk,dk,gk)m=0;max_m=1000;rho=0.001;alpha=1;belta=0.618;gd=gk'*dk;fk=feval(func,xk);%初始化条件while m<max_m x=xk+alpha*dk;%试探点 f=feval(func,x);%试探点的函数值 if f<=fk+alpha*rho*gd%终止条件 break; end alpha=alpha*belta;%修改alpha的值 m=m+1;end8.3.5.4最速下降法function [x1 fval1 k1]=fd(x0,func,gfunc,eps,kmax)k1 = 0;x1 = x0;%设置初始条件while k1 < kmax g = feval(gfunc,x1);%计算梯度，x改变时更新梯度 if norm(g)<eps%迭代终止条件 break; end d=-g;%更新方向 x1=armijo(func,x1,d,g);%采用Armijo搜索计算当前点x，最终找到近似最优解 k1=k1+1;endfval1=feval(func,x1);%计算目标函数值8.3.5.5 BFGS法function [x2,fval2,k2]=bfgs(x0,func,grd,H0,eps,kmax)k2=0;H=H0;x2=x0;g=feval(grd,x2);%设置初始条件while k2<kmax if norm(g)<eps%终止条件 break; end d=-H*g;%更新方向 x_=x2;%原来的x x2=armijo(func,x2,d,g);%更新后的x g_=g;%原来的g g=feval(grd, x2);%更新后的梯度 s=x2-x_; y=g-g_; if s'*y>0 v=y'*s; H=H+(1+(y'*H*y)/v)*(s*s')/v-(s*y'*H+H*y*s')/v; %采用BFGS方法更新H end k2=k2+1;endfval2=feval(func,x2);%计算目标函数值8.3.5.6 FR共轭梯度法function [x3,fval3,k3]=FR(x0,func,gfunc,eps,kmax)n=9;k3=0;x3=x0;%设置初始条件while k3<kmax g=feval(gfunc,x3);%更新g m=g'*g;%更新后的g*g if norm(g)<eps%终止条件 break; end if mod(k3,n)==0%n步重新开始策略 d=-g; else belta=m/q;%belta的计算 d=-g+belta*d;%更新d的值 if g'*d>=0 d=-g; end end x3=armijo(func,x3,d,g);%采用Armijo搜索计算当前点，最终找到近似最优解 q=g'*g;%更新前的g*g k3=k3+1;endfval3=feval(func,x3);%计算目标函数值8.3.5.7 主程序clear;clcx0=unifrnd(-5,5,2,1);%产生满足[-5, 5]均匀分布的初始点%x0=[3.4913;-1.0777];%[-5,5]均匀分布产生的初始点...x0=[0.2753;-0.1224];x0=[0.1232;1.1167];x0=[-1.1955;0.6782];x0=[-3.7301;4.1338];x0=[1.3236;-4.0246];...x0=[2.9221;4.3399];x0=[4.5949;1.7874];x0=[1.5574;2.5774];x0=[-4.6429;2.4313];x0=[3.4913;-1.0777]eps=1.e-8;%设置精度1.e-4,1.e-5;1.e-6;1.e-7;1.e-8;kmax=100000;%设置迭代上限H0=eye(2);%H初始为一个2×2的单位矩阵%%采用Armijo搜索的负梯度法程序tic[x1,fval1,k1]=fd(x0,'func','grd',eps,kmax);t1=toc;%%采用Armijo搜索的BFGS法程序tic[x2,fval2,k2]=bfgs(x0,'func','grd',H0,eps,kmax)t2=toc;%%采用Armijo搜索的FR共轭梯度法程序tic[x3,fval3,k3]=FR(x0,'func','grd',eps,kmax);t3=toc;SSE1=sqrt(sum((x1-[1;1]).2,1));%负梯度法下近似解与精确解的2范数下的误差SSE2=sqrt(sum((x2-[1;1]).2,1));%BFGS法下近似解与精确解的2范数下的误差SSE3=sqrt(sum((x3-[1;1]).2,1));%FR共轭梯度法下近似解与精确解的2范数下的误差A=[SSE1 fval1 k1 t1;SSE2 fval2 k2 t2;SSE3 fval3 k3 t3]'%分别记录【误差，函数值，迭代次数，运行时间】九、总结
本篇文章详细的讲解最优化理论的一些常见方法，有了这些基础的最优化知识，方便我们以后深入学习最优化理论以及人工智能方面的知识。
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