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python中使用动量交易策略(python动态参数应用)
发布时间：2024-01-26推荐整理分享python中使用动量交易策略(python动态参数应用)，希望有所帮助，仅作参考，欢迎阅读内容。
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说明
动量交易策略，动量是物体质量和速度的乘积，动量一方面描述了物体的运动状态，另一方面也描述了惯性的大小。
在证券市场上，我们也可以把证券的价格比作一个运动的物体，当价格上涨时，可以说价格有上涨的动力，当价格下跌时，它有下跌的动力。这种动量可能会继续保持上升或下降，动量可能会越来越小，直到运动状态发生变化。
1、股票资产组合的中期收益存在持续性，即中期价格具有向某个方向持续波动的动量效应。
2、python作差法求动量，即用今天的价格减去一段时间间隔(m期)以前的价格。
实例
#导入相关模块importnumpyasnpimporttushareastsimportpandasaspdimportmplfinanceasmpfimportmatplotlib.pyplotasplttoken='Yourtoken'#输入你的接口密匙，获取方式及相关权限见Tushare官网。pro=ts.pro_api(token)df=pro.daily(ts_code='000001.SZ')#daily为tushare的股票数据接口。#将获取到的DataFrame数据进行标准化处理，转换为方便自己使用的一种规范格式。df=df.loc[:,['trade_date','open','high','low','close','vol']]df.rename(columns={'trade_date':'Date','open':'Open','high':'High','low':'Low','close':'Close','vol':'Volume'},inplace=True)#重定义列名，方便统一规范操作。df['Date']=pd.to_datetime(df['Date'])#转换日期列的格式，便于作图df.set_index(['Date'],inplace=True)#将日期列作为行索引df=df.sort_index()#倒序，因为Tushare的数据是最近的交易日数据显示在DataFrame上方，倒序后方能保证作图时X轴从左到右时间序列递增。以上就是python中使用动量交易策略的方法，希望对大家有所帮助。更多Python学习指路：Python基础教程
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